Se erigió con el nombre de "Cristo de la Lanzada" en 1916, en la iglesia de la Santa Cruz o parroquia del Sagrario, con un Crucificado de la cofradía de la Vera Cruz, que se había llamado de las Gracias. En 1960, se reorganiza en la misma iglesia a impulso de la familia Jurado, que había sido la fundadora, y del gremio de la construcción, con el nombre del Calvario.

El Cristo de las Gracias o de la Lanzada pertenecía a la escuela granadina del siglo XVII, próximo a las obras de Pedro de Mena, con los dos ladrones. Estos no gustaban y se cambiaron en los años veinte por otros de taller valenciano.

Para la salida procesional, aunque el trono era muy pequeño, había que desmantelar el coro de la parroquia para acceder al estrecho callejón de la Santa Cruz por la única puerta del templo. Unos años antes de la guerra civil la cofradía practicó una enorme puerta, con recercados de molduras de cemento, por la que salía con toda comodidad a la amplia plaza desde los pies de la iglesia.

En 1926 desaparece la cofradía al quemarse sus imágenes y enseres en el incendio de la Santa Cruz, iglesia románica de transición. Con la restauración del templo por Bellas Artes se colocó una portada románica, procedente de la extinguida parroquia de San Juan Bautista, en el lugar que la había abierto la cofradía. Por esa puerta, con suma dificultad, se sirven las cofradías que radican en la Santa Cruz para sus procesiones.

Desde 1989 Nuestra Señora de la Amargura es venerada por los hermanos del Calvario.

Los nuevos estatutos de la cofradía fueron aprobados por el Obispo de Jaén el 1 de febrero de 1989.

Este año 2002 la principal novedad será el cambio de itinerario con el que pretendemos darle más realce a nuestra estación y conseguir una mayor armonía.

Otros estrenos serán la Saya blanca brocada, tela donada por Da. María Díaz y realizada por Dª Dolores Nava. Un pañuelo de encaje de bolillos donado por Da. Antonia Nava. Un Estandarte bordado por ambas caras con el escudo de la cofradía con vara, travesano con remate de piezas bolleja y cruz fundida de las mismas características de los demás elementos del trono. Y dos pequeños incensarios de plata que cuelgan a ambos lados del palio de la Virgen.

PASO DEL CRISTO:
La nueva imagen del Cristo del Calvario es una talla singular de Juan Luis Vasallo, que realiza también las de los ladrones Dimas y Gestas y el trono, logrando un conjunto difícilmente igualable. Vasallo supo conseguir una imagen de devoción, procesional y, al mismo tiempo, actual. El grupo del Calvario constituye un bello exponente de la escultura religiosa de los años sesenta. El trono, de madera dorada, es otro ejemplo de talla de la época, sin apartarse por ello de la tradición procesional semanasantera.

PASO DE LA VIRGEN:
Nuestra Señora de la Amargura se debe al artista local Juan Antonio Sánchez Sáez, así como el trono procesional de exquisita sencillez. Viste la Virgen saya blanca brocada en oro, obra de las madres del Convento de Santa Catalina de Baeza, y manto de terciopelo negro bordado a mano en oro por las siervas del Santísimo Sacramento de Jaén. La corona de plata sobredorada se realizó en la Cooperativa Nacional del Clero de Madrid. El primer organismo autónomo local dependiente del Excelentísimo Ayuntamiento de Baeza, la Escuela Taller, donó la imagen y el trono procesional en 1990 y fue nombrada Hermana Mayor Honoraria de la Cofradía.

El trono tiene respiraderos, maniquetas, volante y escurdo de la cofradía de alpaca plateada, obra de Villarcal, de Sevilla, quien también cinceló los varales, la candelería, los candelabros de cola y las jarras.

En todas las piezas, finisímas, se nota la mano del afamado artista y el sello de la elegancia que impregna en sus enseres la cofradía del Calvario. El paso de la Virgen es conducido a ruedas por penitentes con túnica.

HÁBITO:
Túnica blanca con capucha, escapulario negro con fondo de tres cruces blancas, bocamangas negras y cordones blancos y negros, de lana.